A origem da família Szalay pode ser rastreada até a Hungria medieval. É provável que a família tenha se originado em uma pequena aldeia chamada Szalay, que fica na região de Borsod-Abaúj-Zemplén. Durante a Idade Média, a família Szalay estabeleceu-se como uma família nobre na Hungria, com membros que ocuparam posições importantes no governo e na corte real. Alguns membros da família eram senhores feudais, possuindo grandes propriedades e castelos. Durante o século XVII, a família Szalay lutou ao lado dos Habsburgos na Guerra dos Trinta Anos, uma grande guerra religiosa que ocorreu na Europa Central. Como recompensa por seu serviço, eles receberam ainda mais terras e títulos nobres. Durante a época do Império Austro-Húngaro, a família Szalay continuou a exercer influência na vida política e social da Hungria. Um dos membros mais famosos da família foi o escritor húngaro Géza Szalay, que foi um dos principais defensores do movimento de renovação da língua húngara no final do século XIX. Hoje em dia, a família Szalay continua a ser uma família proeminente na Hungria, com membros que atuam em diversas áreas profissionais e sociais.